Vix rsi 전략

RSI와 VIX를 결합하여 이익을 얻으십시오.

우리는 최근에 RSI 표시기에 대해 많은 이야기를하고 있습니다. 그것은 잠재적 인 전환점을 강조하는 데 유용한 지표로 입증되었습니다. 바로 지난 주 우리는 잠재적 인 전환점을 찾아내는 또 다른 방법으로 VIX 지수를 사용하는 방법을 살펴 보았습니다. 기억할 수있는 경우 VIX는 종종 '두려움 지수'라고도합니다. 시장 변동성이 커지면 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 공포의시기에는 시장의 변동성이 자주 올라갑니다. 따라서, 두려움 지수라는 용어의 사용. 이 기사에서는 RSI 표시기와 VIX 색인을 결합하고자합니다. 즉, RSI 표시기를 사용하지만 표시기에 대한 입력 값으로 종가를 사용하지 않을 것입니다. 대신 VIX에 RSI 지표를 적용하여 매수 / 매도 신호를 생성합니다. 보다 구체적으로, 2 기간 RSI. 이 게시물에 설명 된 개념을 VIX RSI 전략이라고하며 & # 8220; 단기간에 작동하는 무역 전략 & # 8221;이라는 책에서 발견되었습니다. 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 개념은 다소 단순하지만 1983 년 이후로 우수한 결과를 산출합니다. 요약하면, 우리는 상승 추세에서 하락을 사고 있으며 VIX 지수를 사용하여 시장이 철수 할 때를 측정 할 수 있습니다. 이 거래 시스템 개념을 흥미롭게 만드는 것은 우리가 우리 시장의 가격에 비판적이 아닌 구매 신호를 기반으로 할 것이지만 VIX 지수의 가치를 사용하여 매매 신호를 생성 할 것입니다. 아래는 VIX가 표시된 S & P 현금 지수의 이미지입니다. S & P 현금 시장이 새로운 최저점을 만들 때 VIX가 급등하는 경향이 있음을 주목하십시오. VIX는 S & amp; P에 대한 가격 조치와 역의 관계가 있습니다. 따라서 시장이 새로운 최저치를 기록하면서 VIX가 새로운 최고치를 기록하는 것을 종종 봅니다.

시장 가격 (ES)과 VIX 지수 간의 역관계.

이 관계가 어떻게 작동하는지 알면 우리는 시장의 VIX와 가격 행동에 대한 구매 신호를 기반으로 간단한 거래 시스템을 만들려고 노력할 수 있습니다. 우리는 출구 시점을 결정하기 위해 시장의 가격 결정에 대해 2 기간 RSI를 계속 사용할 것입니다. 가격 기반 입력 신호와 VIX 기반 입력을 결합하여 우리는 두 가지 다른 방법으로 입력 신호를 확인했습니다. 이렇게하면 매우 생산적인 진입 점을 찾을 수 있습니다. 다음은 VIX 지수에 적용된 2 기간 RSI 표시기를 보여주는 이미지입니다.

2 기간 RSI는 VIX 색인에 적용됩니다.

가격이 떨어지면 VIX 지수가 올라 가기 때문에 RSI가 높을 때 S & amp; P를 사고 싶어합니다. 우리의 경우, VIX의 2 기간이 90을 초과하면 우리는 오래 갈 생각입니다. 가격 행동에 대한 우리의 구매 신호를 근거로한다면 이것은 반대입니다. 우리가 사기 전에 우리는 높은 VIX 수치를 확인하기 위해 두 개의 필터를 사용할 것입니다. 첫 번째는 주요 시장 필터로서의 200 기간 간단한 이동 평균입니다. 가격이 거래 할 때만 긴 거래를 할 것입니다. 다시 말하지만, 이것은 전체 시장이 황소 정권에있을 때만 긴 거래를 할 것임을 상기시켜줍니다. 두 번째 필터는 또한 가격 기반입니다. 우리가 무역을 열기 전에 우리는 가격이 2 이하인 RSI를 30 이하로보고 싶습니다. 이것은 가격이 약세를 보이고 있다는 단순한 확인 일뿐입니다. 가격의 2주기 RSI가 65 이상으로 상승하면 종료 할 것입니다. 완전한 규칙은 다음과 같습니다.

가격은 200 일 이동 평균 이상이어야합니다. RSI (2)가 30 미만이어야합니다. VIX의 RSI (2)가 90 이상인 경우 RSI (2)가 65 이상일 때 구매하십시오.

EasyLanguage에서 위의 규칙을 코딩하고 1983 년으로 되돌아가는 S & amp; P 현금 시장에서이를 테스트했습니다. 결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음과 같이 말씀 드리겠습니다. 이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.

$ 100,000의 시작 계정 크기. 테스트 된 날짜는 1983 년에서 2014 년 5 월 3 일까지입니다. 거래되는 주식수는 변동성 산정에 근거하며 거래 당 2,000 달러 이하입니다. 변동성은 5 일 10 일 ATR 계산으로 추정됩니다. 이는 거래 당 위험 액을 정상화하기 위해 수행됩니다. P & L은 초기 자본에 축적되지 않습니다. 커미션과 미끄러짐에 대한 공제는 없습니다. 정류장이 없습니다.

주식 = 거래 당 2,000 달러 / 5 * ATR (10)

거래 내역을 보여주는 예를 보려면 2012 년부터 아래 이미지에서 두 가지 거래가 있습니다. RSI가 90 이상으로 올라 갔을 때 두 개의 긴 거래가 열렸습니다. 또한 RSI가 90을 넘을 때마다 RSI를 녹색으로 표시했습니다.

큰 이미지를 보려면 클릭하십시오.

결과.

아래는 시스템의 원 래 작성자가 정의한 규칙에 따라 S & P 현금 지수를 거래하기위한 주식 곡선입니다. 이 전략은 Connors & # 8217; 전략은 2011 년 여름 늦게 여름까지 미국 채무 회담이 시장을 강한 곰 같은 날들로 몰아 넣었던 때가되었다. 현재 서있는 전략에는 보호 조치가 없습니다! 이것은 완벽한 거래 시스템으로 악용 될 수있는 잠재적 인 시장 우위에 관한 연구입니다. 그러나 그것이 그대로, 완전한 시스템이 아닙니다. 그러나 2011 년의 큰 충돌 이후에도 시스템은 계속해서 승리하는 거래를 계속해서 생겨나므로 나는 지금 당장 그 큰 손실에 대해 지나치게 걱정하지 않는다. 이 기본 시스템 전제를 둘러싼 입력 값의 견고성 테스트에 더 관심이 있습니다. 이제 이러한 입력 중 몇 가지를 살펴 보겠습니다.

구매 임계 값 테스트.

원래의 규칙은 긴 교역을 유발하는 90 이상의 RSI 수치를 찾습니다. 이 값을 구매 한도라고합니다. 나는 전략이 얼마나 잘 견디는지를보기 위해 다른 구매 문턱을 시험하고 싶다. 이것은이 가치의 견고 함을 테스트하고 따라서 전략의 견고성을 테스트하기 위해 수행됩니다. 시장의 강점은 전략의 매개 변수 내에서 변형을 허용하고 여전히 긍정적 인 결과를 산출합니다. 구매 임계 값을 이상적으로 변경하면 긍정적 인 결과를 유지해야합니다. 내가보기 싫은 것은 거래 결과를 크게 변경하는 구매 임계 값의 작은 변화입니다. TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 구매 한도를 테스트 할 것입니다. 나는 50과 95 사이의 값을 5 씩 증가시켜 시험 할 것이다. 아래는 그 결과를 묘사하는 그래프이다. x 축은 구매 임계 값을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다. 값은 모두 약 45,000 달러의 이익을 가져 오기 때문에 현저하게 안정적입니다. 유일한 예외는 극단적 인 RSI 값에서 많은 거래가 시작되지 않는다는 사실 때문일 것입니다. 최적의 가치가 약 85로 나타납니다. 이것이 우리에게 알려주지 않는 것은 각 거래가 얼마나 효과적인지 또는 효율적인지를 말합니다. 물론 구매 임계 값이 80 일 때와 같은 구매 임계 값으로 거의 동일한 금액을 만들고 있지만 그 수익을 생성하려면 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 당신은 무역 당 얼마나 많은 수익을 올리고 있습니까? 거래 당 평균 수익과 구매 임계 값을 그래프로 표시하여 다른 각도에서 살펴 보겠습니다. 이 그래프는 더 많은 정보를 제공합니다. 구매 임계 값은 거래 당 50 ~ 75 달러 평균 150 달러 이하입니다. 일반적으로 구매 임계 값이 클수록 생성하는 거래 당 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 전략의 기본값은 거래 당 평균 이익을 볼 때 최적 값으로 보이는 90입니다. 그러나 위의 두 차트를 기반으로하면 많은 값을 사용할 수 있으며 80 이상의 값은 바람직한 성능을 만들어야합니다.

판매 임계 값 테스트.

방금 수행 한 구매 임계 값 테스트에서 설명한 것과 같은 이유로, 이제 판매 한계를보고 싶습니다. 다시 한 번 TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 50에서 95 사이의 값을 5 씩 테스트합니다. 결과를 나타내는 그래프가 아래에 나와 있습니다. x 축은 판매 임계 값을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다.

여기서 우리는 출구 역치에 대한 다양한 수익성있는 선택을 보게되어 기쁩니다. 또한 분명한 추세가 있습니다. 한계점을 높일수록 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 한계점을 늘리면 실제로 장기간 무역을 유지하게됩니다. 이것은 귀하의 승자를 붙잡기위한 고전적이고 잘 정립 된 시장 현상입니다. 우리의 연구는 그 일을 할 때 분명한 이점이 있음을 보여줍니다! 아래에서 우리는 무역 당 평균 이윤을 기준으로 결과를 살펴 보겠습니다.

다시 말하지만, 우리는 장기간 무역을 유지하면서 무역 당 평균 이익을 증가시키는 매우 유사한 이야기를 본다. 거래 당 $ 200 이상으로 상승하려면 60 이상의 출구 임계 값이 필요합니다. 전략의 기본값은 65입니다. 이는 최적 값과는 거리가. 니 다.

사후 이벤트 시장 행동.

전략 규칙에 따라 새로운 거래를 시작한 후 시장이 5, 10, 20 일 후에 어떻게 행동하는 경향이 있습니까? 시장은 더 낮은 가격으로 움직이는 경향이 있습니까? 이것을 테스트하기 위해 X를 닫은 직후에 X 위치를 열어두기 만합니다. 다른 유사한 설정 테스트에 대한 지식을 토대로, 10 일 또는 20 일 동안 거래를 유지하는 것이 분명한 이익이라고 생각합니다. 나는 또한 우리가 무역을하는 시간이 길수록 더 많은 이익을 창출 할 것이라고 추측합니다. 이것은 S & amp; P에 대한 다른 유사한 타이밍 방법과 일치합니다. 아래는 그 결과를 보여주는 그래프입니다. x 축은 보류 기간을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다.

글쎄, 나는 내 추측에 조금 벗어났다. 이 연구를 과거의 연구 인 Fear to Time The Market과 비교해 보면이 두 그래프가 다른 것을 알 수 있습니다. 이전 기사에서 그것은 20 일 대 10 일간의 무역을 유지하기 위해 지불했습니다. 간단히 말해서, 당신이 더 많은 돈을 벌었을수록. 이 연구에서, 그것은 사실이 아닙니다. 9 ~ 13 일 동안 무역을 유지하는 것이 분명한 이점이지만, 그 후에는 총 이익이 희미 해지기 시작합니다. 이것이 검사가 중요한 이유입니다. 두 가지 전략은 매우 유사하지만 자세히 검토 할 때 몇 가지 다른 특성을 보여줍니다.

결론.

이는 높은 확률 진입 점을 결정하는 또 다른 실행 가능한 방법 인 것으로 나타납니다. 우리는이 시스템의 매매 임계 값이 다양한 가치를 넘어서서 강건하게 나타난다는 것을 입증했습니다. 우리는 또한 시장이 거래가 시작된 후 약 2 주 동안 상승하는 경향이 강하다는 것을 보여주었습니다. 결과를 생성하는 데 사용한 코드는이 기사 하단에 있습니다. 이것은 자신의 돈으로 거래 할 수있는 완벽한 거래 전략입니까? 아마도 그렇지 않습니다. 이러한 결과를 생성하는 데 사용 된 코드는 중지가 없습니다. 대부분의 사람들은이 규칙을 규칙 위반으로 간주합니다. 나는 나 자신을 멈추지 않고 거래하지 않을 것이다. 그래서 치명적인 어려움이 추가 될 수 있습니다. 결론적으로, 이 전략은 완벽한 거래 시스템을 구축하기위한 훌륭한 출발점입니다. 나는 약간의 작업으로 수익성있는 시스템을 만들 수 있다고 확신한다.

책 가져 오기.

전략 코드 (텍스트 파일)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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태그 : VIX RSI.

Connors와 Alvarez의 VIX RSI 전략.

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ThinkOrSwim을위한 VIX RSI 전략.

래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)는 VIX를 훌륭한 책인 '단기 트레이딩 전략'이 작동하는 지표로 활용하는 것에 대해 이야기합니다. VIX가 확장되고 시장이 회복 될 때 SPY 나 SPX를 오랫동안 거래하고 싶다는 생각입니다. 이러한 일반적인 원칙에 따라, 그들은 이러한 변수를 계량화하고 VIX RSI 전략에 이러한 아이디어를 함께 포장하는 방법을 개발했습니다. VIX가 단기 RSI 설정에서 특정 초과 구매 독서를 얻었을 때 시장이 동일한 RSI 설정에서 특정 초과 판매 독서를 얻었을뿐만 아니라 VIX가 고유 한 개방 패턴을 가지고있을 때 역사적 확률은 장기 스파이.

저자 & # 8217; 통계 :

장비 : 스파이 승리율 : 79.35 % # 거래 : 92 SPX 획득했다 : 879.46 평균. 보유 시간 : 5 일 이내.

당신이 얻는 것.

thinkorswim을위한 VIX RSI 전략 파일 모든 매개 변수에는 훌륭한 결과를 준 저자의 기본 설정이 포함되어 있습니다. 모든 매개 변수는 SPY SMA 길이, RSI 길이, RSI 초과 구매 / 낙찰 매개 변수 등을 포함하여 속성 메뉴에서 사용자 정의 할 수 있습니다. 맞춤형 시장 시간 백분율 기반 정지를 사용하거나 정지를 사용하지 않는 옵션 사용자 정의 가능한 색상이있는 경우 사용할 정지 크기를 지정하십시오.

왜 그것을 원하니?

저자에 의해 입증 된 SPY 및 SPX의 극도의 높은 승리 / 손해율로 인해 심리적 관점에서 거래하기 쉬운 전략을 제공합니다. 옵션을 추가하면 옵션을 더 쉽게 거래 할 수 있습니다. Long-only 전략으로 더욱 그렇습니다 시간과 상황에 대한 전략을 백 테스팅 할 수있는 역량을 갖추고 있으며, 거래자가 자신의 시스템을 완전히 신뢰하도록 장려합니다. 가장자리를 취할 수 있으며 거래 스타일에 맞게 추가로 커스터마이즈 할 수 있습니다.

그것이 어떻게 작동하는지.

VIX RSI 전략은 상당히 이해하기 쉽습니다. VIX가 과도하게 매입되어 전날보다 더 가까이서 열릴 때 SPY를 사고 싶습니다. 기본 설정에서 RIX (2)에서 VIX가 90을 넘고 어제보다 가까워지며 시장 자체가 현재 200 일 SMA (주요 상승 추세를 나타냄) 이상에서 거래되고 있으며 시장 자체도 30 미만의 RSI (2)를 읽으면 구매 신호가 발행됩니다. 판매 신호는 SPY의 RSI (2)가 초과 구매액 인 65를 초과하면 종료됩니다.

Connors and Alvarez VIX RSI의 사고 방식에 대한 전략.

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시장 타이밍에 VIX를 사용하는 방법.

VIX 또는 변동성 지수는 시장과의 거래 시간을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 이 시장 타이밍 시스템은 Larry Connors에 의해 개발되었으며 Connors VIX Reversals로 알려졌습니다. 전체 시장 (S & amp; P 500)이 언제 반전 될 것인지를 식별하는 데 사용됩니다.

이 표시기에 주시하고 정기적 인 시장 타이밍 전략과 함께 사용하십시오.

VIX는 무엇입니까?

변동성 지수 (VIX)는 미래의 변동성을 측정합니다. 그것은 시장에서 두려움과 탐욕의 수준을 잘 보여줍니다.

변동성은 평균 반전입니다. 이는 결국 변동성이 큰 기간이 평균으로 돌아가고 변동성이 낮은 기간은 결국 평균으로 상승한다는 것을 의미합니다.

높은 판독 값은 일반적으로 시장 매도 후에 발생하며 장기간의 포지셔닝에 집중하고자합니다. 일반적으로 낮은 수치는 집회 후에 발생하며 짧은 포지션에 집중하고자합니다. 우리는 항상 군중과 반대입니다!

다음은 차트입니다.

VIX 반전에는 약 10 가지 유형이 있습니다 (CVR 신호라고 함). 다음은 그 중 두 가지입니다.

10 기간 이동 평균을 사용합니다.

첫 번째는 10 기간 이동 평균을 사용합니다. 위의 차트에서이 이동 평균을 볼 수 있습니다. VIX가 10 기간 이동 평균보다 10 % 이상 높아지게되면 S & P 500은 매각 될 것입니다. 그것은 극단에 도달했으며 위쪽으로 되돌아 갈 가능성이 있습니다.

시간의 70 %에 가까운 시장 방향을 정확하게 예측 했으므로 긴 설정을 원합니다.

짧은 설정의 경우 반대입니다. 짧은 설정을 찾기 위해 10주기 이동 평균보다 10 % 가깝도록 VIX를 찾으십시오.

RSI 표시기 사용.

두 번째는 RSI 표시기를 5주기 설정으로 사용합니다 (위의 차트 참조).

RSI가 70을 넘으면 VIX는 과매 매되고 시장은 지나치게 매도된다. 긴 설정을 찾으십시오. RSI가 30 이하로 내려 가면 VIX가 과매 매되고 시장이 과매 매된다. 짧은 설정을 찾으십시오. RSI 패널에 위의 차트를 녹색 및 빨간색 화살표로 표시하여 길고 짧은 신호를 보여줍니다.

VIX 역전은 S & P 500의 시장 극단을 식별하는 데 사용된다는 것을 기억하십시오. 따라서 이러한 신호가 중요하기 위해서는 이러한 지표 자체 (SPY)를 거래하거나 유사한 모양의 주식 차트를 찾는 데이 신호를 사용하고자합니다 S & P 500 차트로

이 VIX 반전 (그리고 다른 단기 트레이딩 전략)에 대한 더 자세한 내용은 단기 트레이딩 전략이 작동하는 책을 참조하십시오.

일단 VIX 반전을 배우기 시작하고 같은 방향을 가리키는 신호가 여러 개일 때 시장이 실제로 얼마나 자주 반전하는지 알기 시작하면이 지식이 얼마나 소중한 지 알게됩니다.

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CVR3 VIX 시장 타이밍.

목차.

CVR3 VIX 시장 타이밍.

CVR3은 CBOE 변동성 지수 ($ VIX)를 사용하여 S & P 500의 시간을 재는 단기 트레이딩 전략입니다. Larry Connors와 Dave Landry가 개발 한이 전략은 과도한 두려움이나 주식에 대한 탐욕을 신호하기 위해 과도하게 확장 된 VIX 수치를 찾습니다 시장. 과도한 두려움은이 평균 - 복귀 전략에서 구매 신호를 생성하는 데 사용되는 반면 과도한 탐욕은 판매 신호를 생성하는 데 사용됩니다.

VIX 정의.

CBOE 변동성 지수 ($ VIX)는 S & P 500에 대한 Put 및 통화 옵션의 바스켓에 대한 묵시적 변동성을 측정합니다. 구체적으로 VIX는 S & P 500의 예상 30 일 변동성을 측정하도록 설계되었습니다. 위험의 척도. 상대적으로 높은 변동성은 주식 시장에서 높은 리스크를 반영합니다. 상대적으로 낮은 변동성은 낮은 위험을 시사합니다.

VIX는 공포 지수라고도합니다. 두려움이 주식 시장을 강타 할 때 휘발성과 VIX 스파이크. 이로 인해 풋 옵션에 대한 묵시적인 변동성이 커지며 이로 인해 가격도 급등합니다. 자만은 공포의 반대입니다. VIX가 지나치게 낮은 수준에 도달하면 공포가 가라 앉고 상인이 만족스럽지 않은 것으로 간주되어 VIX가 더 낮아집니다.

신호 구매.

구매 신호에 대한 세 가지 규칙이 있으며이 세 가지 모두 CBOE 변동성 지수 ($ VIX)에 직접 관련됩니다. 이 기사에서는 첫 번째 문장의 규칙을 나열한 다음 SharpCharts를 기반으로 한 방법론을 제공합니다.

1. 일일 최저치는 10 일 이동 평균을 상회합니다. 즉, 막대 또는 촛대 전체가 10 일 이동 평균 이상이어야합니다.

2. 일일 마감은 10 일 이동 평균보다 적어도 10 % 이상 높습니다. PPO (Percent Price Oscillator)를 사용하여 규칙 2를 정의 할 수 있지만 이는 10 일 지수 이동 평균을 사용하는 것을 의미합니다. PPO (1,10,1)는 1 일 EMA (닫기)와 10 일 EMA 간의 백분율 차이를 보여줍니다. PPO가 10 이상인 경우 닫기가 10 일 EMA보다 최소 10 % 이상 높음을 나타냅니다.

3. 닫기가 열려 있습니다. 이 규칙은 Dave Landry의 수정 사항입니다. 그것은 단순히 촛대가 검은 색이거나 채워져 있어야 함을 의미합니다. 채워진 촛대는 닫기가 열린 것 아래에 있음을 나타냅니다. 흰색 또는 중공 촛대는 닫기가 열린 것 위에 있음을 나타냅니다.

구매 예.

위의 예는 주 창인 CBOE 변동성 지수 ($ VIX), 중간 창에는 백분율 가격 오실레이터 (1,10,1), 하위 창에는 S & amp; P 500을 보여줍니다. 같은 날에 세 가지 규칙을 모두 맞추는 것이 생각만큼 자주 일어나지는 않습니다. 녹색 화살표는 2011 년 7 월 말에서 9 월 말까지 4 가지 구매 신호를 강조 표시합니다. 차트리스트는 3 일 동안 3 가지 규칙을 모두 실행하여 규칙 "창"을 고려할 수 있습니다. 이렇게하면 신호 수가 증가합니다.

신호 판매.

1. VIX의 최고치는 10 일 이동 평균 미만입니다. 즉, 막대 또는 촛대 전체가 10 일 이동 평균 미만이어야합니다.

2. 일일 마감은 10 일 이동 평균보다 최소 10 % 낮습니다. 다시 한 번, 차트리스트는 이것을 측정하기 위해 Percent Price Oscillator (1,10,1)를 사용할 수 있습니다. -10 값은 10 일 EMA보다 10 % 가깝다는 것을 의미합니다.

3. 닫기가 열려 있습니다. Dave Landry의 수정본은 촛대가 흰색이거나 중공이어야 함을 의미합니다.

예제 판매.

아래의 예는 2011 년 하반기에 한 건의 매도 신호를 보여줍니다. PPO (1,10,1)는 몇 차례 -10 이하로 이동했으며 10 일 이동 평균보다 약간 낮은 흰색 촛대가 있었지만 세 가지 규칙 만 정렬되었습니다 일단. 규칙 창 (3 일)을 만들어 규칙을 완화하면 신호 빈도가 증가합니다.

정지 손실.

코너스 (Connors)와 랜드 리 (Landry)는 비교적 긴급 정지 손실을 제안했습니다. 긴 포지션에서는 VIX가 전일 및 10 일 이동 평균 (일중 기준) 이하로 움직일 때 정지 손실이 발생합니다. VIX가 이전 날짜와 10 일 이동 평균보다 높게 움직일 때 짧은 포지션이 종료됩니다. 또는 Connors와 Landry는 거래자가 2 ~ 4 일 이내에 퇴장 할 수 있다고 제안합니다. 이것은 시스템을 매우 단기적인 지향으로 만듭니다. 차트리스트는 파라볼 릭 SAR을 사용하여 S & amp; P 500에 직접 정지 손실을 적용하는 것도 고려할 수 있습니다.

이 기사는 즉시 단일 거래 전략을 홍보하기위한 것이 아닙니다. 대신 전문가가 개발 한 거래 전략을 보여주기 위해 고안되었습니다. 래리 코너스 (Larry Connors)와 데이비드 랜드 리 (David Landry)는 자신의 거래 선호도에 맞춰이 전략을 고안했습니다. Chartists는 방법론에서 배우고, 약간 비틀기를 적용하고 그들의 무역 작풍을 적응시키는 전략을 개발해야한다. CVR3 전략은 독점적으로 VIX를 사용합니다. 즉, 주요 지수를 거래하기위한 다른 전략을 보완하는 훌륭한 수단입니다. 예를 들어, 차트 작성자는 이동 평균과 PPO (Percent Price Oscillator)를 사용하여보다 중기 지향적 인 전략으로 전환 할 수 있습니다. 차트리스트는 주간 차트를 사용하여 대안을 볼 수도 있습니다.

또한 CBOE (Chicago Board Options Exchange)는 다양한 ETF 및 지수에 대한 변동성 지수를 계산합니다. 골드 SPDR, 미국 석유 기금, 유로화 신탁, Dow Industrials 및 Nasdaq 100이 포함됩니다. Chartists는 다우, 나스닥 100, 오일, 골드 및 유로에 대한 트레이딩 전략을 개발할 때이 지수를 사용할 수 있습니다.

결론.

CVR3 전략은 지나치게 확장 된 조건을 이용하는 고전적인 평균 회귀 전략입니다. VIX는 과도한 두려움과 자기 만족을 측정하는 데 사용됩니다. 지나치게 확장되면 가격이 다시 하락하면서 평균값으로의 복귀가 예상됩니다. VIX가 사용되는 유일한 지표이기 때문에 차트리스트는 S & P 500에 대한 가격 행동 및 지표를 분석해야합니다. 이는 결국 기본 보안입니다. CRV3 구매 신호는 S & P 500 차트의 강세 표시와 일치해야합니다. 마찬가지로 CVR3 매도 신호는 가격 차트의 약세 표시와 일치해야합니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 환경 및 개인 판단을 보완하십시오. PPO (1,10,1)와 S & amp; P 500의 VIX 차트는 여기를 클릭하십시오.

추가 연구.

CVR3 전략을 창안 한이 책은 더 많은 거래 전략을 설명하고 출구에 대한 장을 포함합니다. Connors는 그의 백 테스트의 세부 사항을 보여주고 거래 결과를 개선하기위한 지침을 제공합니다.